李同学2019-05-12 17:05:44
李同学请老师讲解一下这道题，谢谢
回答（1）
最佳
Crystal2019-05-13 16:19:27
Crystal同学你好，这个题目的意思是这样的：如果用monthly return来测算的话用的都是估计值而不是实际的交易值，这些估计值之间是存在显著的自相关性的，由于是估计出来的值，那么它和市场数据的相关系数就会很小。从而导致低估风险。解决方法是，加入更多期的数据进行回归，最后将所有的β相加获得一个我们需要的beta
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