520eating5202019-05-12 15:55:54
520eating520协会2018note practice exam2， 13题求解释a b d
回答（1）
Cindy2019-05-13 20:22:40
Cindy同学你好，这题考查的是经济资本的风险汇总方式，我直接给你总结一下吧，
风险汇总的方法有5种：
直接相加，这是最为谨慎的方法。
直接加总之后再乘一个折扣率，折扣率的确定较难。
在做加总的过程要用到方差-协方差矩阵，这个计算过程会涉及到相关系数，危机时的相关系数会急剧变化，相关系数如何确定也是一个挑战。
Copula函数，Copula函数针对的是非线性相关，这种方法也非常复杂。
蒙特卡洛模拟，蒙特卡洛模拟面临着模型风险。
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