徐同学2019-05-12 11:39:30
徐同学Practice Exam 1 33题 题设中说的是“non-constant”非固定的波动率，为啥错了？常理来讲，也是波动率非固定，题设中的分析师认为固定波动率会导致模型错误，没有问题啊
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Cindy2019-05-13 20:47:07
Cindy同学你好，既然这个fixed income 的产品是受两个利率（spot yield curve和10 year yield curve）影响的，那么用sigle factor就是不合适的，应该考虑2个风险因子才对，为了审慎起见，假设波动率是不恒定的才对，如果一直假设波动率恒定，未免太过乐观，实际情况很难做过波动率恒定的，所以这个non constant volatility是可取的
综合下来，这道题的答案就选择C，关于sigle factor的模型是不合理的，non constant voaltilty是合理的
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谢谢，老师
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不客气，祝你考试顺利呀，全A通过୧(๑•̀◡•́๑)૭
Robin Ma2019-05-13 09:46:46
Robin Ma同学你好，你能否上传下题目的截图，我的模考卷1中第33题没有non-constant的波动率这个词汇，麻烦你啦
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不是模考的题，是协会的Practice Exam I 的 33题
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