丫同学2019-05-12 10:02:59
丫同学老师，我想请问下36题的C选项，为什么不是求的边际违约概率呢？而是foward probability of default呢？
回答（1）
Galina2019-05-13 15:56:45
Galina(⊙o⊙)…，C选项就是计算第一年存活且第二年违约的联合概率。就是用累积概率相减。也就是在计算边际违约概率呀，不是forward PD呀。
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但是老师，2年边际违约概率MDP2的定义不也是第一年存活，第二年违约吗？我理解的有问题吗？
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对啊。表示第1年不违约且第2年违约同时发生的概率。
你的理解没有问题呀。这个就是在算MPD呀。
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