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Fay2019-05-12 00:40:07

模考2第11题，为什么求损益可以用rho乘以价值？

回答（1）

Robin Ma2019-05-13 19:49:47

同学你好，相关性互换的产品就是这么设计的，有点类似利率互换，他们不赌利率，而是直接对冲利率的波动性来应对未来的风险，所以计算的过程和利率互换是一样的。

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