周同学2019-05-11 23:02:45
周同学老师你好，对于流动性比率我是这样理解的，alpha是 confidence level, 1-alpha是 level of significance 如果是这样的话，应该是alpha越小，Z值越大，LVaR to VaR ratio才越小吧😯我到底哪里理解错了……
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Cindy2019-05-13 11:43:00
Cindy同学你好，老师教你一个投机取巧的方法呀，看下面我截的图片，表示的是,LVAR/VAR的比率，
首先，第一个，我们要明确，这个指标里面，并没有α出现的，只有Z值，不过Z值是受α影响的，这个倒没有问题，
第二个，我们直接看这个式子就好了，Z值是受置信水平影响的，置信水平越大，z_α 越大，"VaR越大，而VaR是分母，所以" "LVaR" /"VaR" 越小。
这样理解起来应该是更加直观的(#^.^#)
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