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曾同学2019-05-11 22:12:59

geometri return 服从lognormal分布的话，return不是服从normal分布吗？这样不是一样用normal var吗？

回答（1）

Robin Ma2019-05-13 10:22:25

同学你好，如果X服从于lognormal分布，那么lnx 才服从于正态分布，这一题就是考察了收益率服从normal和lognormal情况下VAR的计算，因此从考试角度出发建议你记住答案的计算过程，或者参考notes市场风险第5页的计算过程。

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