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吴同学2019-05-10 15:15:23

sigma的公式是什么？

回答（1）

Robin Ma2019-05-10 16:58:59

同学你好，VAR回测里面的sigma就是二项分布的标准差，就是 T*P*(1-P)，然后再开跟高，T代表的是回测的天数，P代表的是超过VAR的概率，或者说exception发生的概率。

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