吕同学2019-05-10 11:21:52
吕同学请问老师，CNY此时贬值，那么为什么call option的delta升高呢？
回答（1）
Cindy2019-05-10 14:11:33
Cindy同学你好，这个咱们可以从short call的期权的图像上来判断，当标的资产的价格下跌的时候，short call的斜率是在下降的，而斜率就是delta，所以delta也是在下降的(#^.^#)
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可以题上说的意思是delta升高吧？所以买美元来对冲delta的影响，也就是a选项。这里我不太理解。
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同学你好，不好意思，我前面写反了，从图形上判断出来，当标的资产价格下跌的时候，斜率是在上升的，所以delta就是在上升的，不好意思，前面写顺手了，没意识到自己写反了╮(╯▽╰)╭
因为CNY贬值了，间接的就是在说明USD是在升值的，既然在CNY的头寸上产生了亏损，那么对冲一定要在对冲产品的头寸上获得收益，所以我们可以买入USD，因为USD是在升值的，只要我们买入的话，就一定是产生Gain的
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