李同学2019-05-09 22:55:43
李同学default correlation与CDS的价值怎么理解比较恰当？下面两道题区分的不是很清楚。麻烦老师看一下！
回答（1）
Galina2019-05-10 11:19:43
Galina32题如图。
74题应该选的是B。CMM公司的exposure是保险赔偿金，PD上升和pho of PD上升，使得保险赔偿金上升，cmm的exposure上升
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老师，你的理解和我一样，保险公司的PD上升，有可能不赔付，所以CDS不值钱，价值下降。但是这是GARP协会出的题，答案是A。您再想想有没有更合理的解释？
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看看
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顺道看看这个题
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