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赵同学2019-05-09 22:12:33

老师你好，请问信用风险百题61: 为什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出来是B

回答（1）

Galina2019-05-10 11:01:03

题目中要求是利用指数分布分别求出每年的真实违约概率。
所以要通过cs求出hazard rate。然后再根据指数分布，求出每年的违约概率情况。
表格中的cs只是利用hazard rate求的一个预期。

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