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许同学2019-05-09 22:06:44

老师，这题2为啥错？itm call，肯定比otm put贵啊

回答（1）

Robin Ma2019-05-10 10:46:49

同学你好，因为在equity 的隐含波动率里面，in the money call 和 out of the money call他们的执行价格都是在分布的左边，即都是在隐含波动率最大的位置上，因此如果股票持续崩盘，call 就不会被被行权而put就有可能被行权，所以这时候是没法比较大小的。

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