李同学2019-05-07 12:25:04
李同学老师 请问confidence level 和 significance level 怎样变化 会变得容易被拒绝？ 都是越大越容易被拒绝吗？
回答（1）
Robin Ma2019-05-07 15:58:45
Robin Ma同学你好，在假设检验中，显著性水平降低的时候置信区间变大，正常情况下，置信区间越大，包含真实值的概率也越大，也越难拒绝原假设。在市场风险的VAR回测中，exception出现的次数与模型偏差越大，越容易拒绝模型，如果假设假设检验的置信水平分别是95%和99%，通常来说，如果要想拒绝原假设，前者需要找出至少5个exception 后者需要找出至少2个exception，在数据获取没有问题的情况下，后者更难被拒绝，因为置信区间（书上是写non-jecect region）更加大。但是当VAR设置得很大的时候，在无论哪个置信水平下，你可能一个exception都找不到，这时候就没法比较谁更容易被拒绝了。因此需要根据题干意思进行判断。
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