Cindy2019-05-07 17:33:12

同学你好，这是压力测试里面的内容了，压力测试存在一系列的挑战，我们值得注意的就是一致性（coherence）
    建立压力测试的情景时，要注意情景设计的一致性（coherence），一般在危机之后的压力测试是比较综合的压力测试，会考虑多个维度极端变化带来的影响，因此压力测试的情景设计通常是多维的，在这个过程中，要求每个维度的极端变化是要能够保持一致的，如GDP上升的话，那么房价指数也应该是上升的，如果GDP上升，房价指数下降，就会出现不一致的问题。在考虑极端情况的时候，一致性的影响是很大的，当具有大规模的头寸的时候，就必须把这些大规模头寸的风险映射到很多不同的风险因子上去，这个时候风险因子的情景设计要求是要满足一致性的。
这个coherence的考察，我们了解到这个程度就好了呀