520eating5202019-05-06 20:23:39
520eating520协会2018notes practice exam1，46题，没看懂问的是什么，而且没看懂答案计算var时为什么用surplus的波动率乘总的资产，两者不是对应的吧
回答（1）
Crystal2019-05-07 18:41:53
Crystal学员你好，这个题目里面有一个隐含条件：scale by asset。所以这里的surplus的波动率没有按照我们讲义上面的公式，直接用%的波动率✖️资产价格得到了。
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