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许同学2019-05-06 16:38:01

老师，volatility weighted 和 filtered weighted 算出来的历史损失可能超过maximun historial loss，那correlation weighted是不是也有可能超过？

回答（1）

Robin Ma2019-05-06 16:48:56

同学你好，correlation法是对volatilityu的加强，加强的地方在于对资产之间的相关性也做了更新，因此他估计出来的VAR值依旧有可能超过历史的最大损失。

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