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吴同学2019-05-06 11:52:57

老师，为什么是这种策略啊？买大盘的看涨，卖个股的看涨。这里突然看不懂了……

回答（1）

Robin Ma2019-05-06 13:24:19

同学你好，这个点原版书与notes都没有做出合理的解释，是根据实证结论得出的（尽管与我们的认知不同），原版书认为相关性上涨的时候，大盘的波动率会大于个股的，所以互换的时候要换进大盘的波动率。

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