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frm72019-05-05 21:22:12

cva的计算公式中，最后面乘的d（t）代表什么呢？什么时候需要乘呢？

回答（1）

Wendy2019-05-06 14:52:04

同学你好，d（t）表示的是折现因子，起到的是折现的作用。可以由即期利率得来，这个是一年估值的内容。因为CVA表示的是预期损失现值之和，乘上了它，才体现了折现的含义。

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