名同学2019-05-05 11:49:14
名同学这道题不太清楚是什么意思 standard deviation of alpha=residual risk * information cofficient这个公式请问哪里来的 没什么印象 这个公式代表什么意思？？
回答（1）
Crystal2019-05-05 19:14:08
Crystal同学你好，首先第一步求出alpha的标准差，这个公式在原版书中是有说的，但是是作为一个已知结论来用的，说的内容就是alpha=IC*sigma*score ,这个score是一个服从标准正态分布的数值，其中IC*sigma是一个常数，所以alpha就是一个服从均值为0，方差是IC^2*volatility^2的正态分布，所以呢，这个alpha 的标准差就是IC*residual risk，这个residual risk是一个根据历史数据得出来的常数。<br/>如果题干没有说BR是多少，那么我们就默认是1。<br/>然后第二部就是把这个3.24做一个标准化，然后求出对应的分位点，找出对应的概率，乘以400就可以了。
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