520eating5202019-05-04 23:02:57
520eating520协会今年的practice exam test1中，第3题，请问为什么第二步折现时没有考虑risk premium 40bps？
回答（1）
Robin Ma2019-05-05 11:52:26
Robin Ma同学你好，因为0到1年的利率是固定的，而1到2年的利率是不确定的，或者说是有风险的，所以这个risk premium风险补偿是加在第二年的而不是第一年的，其实题干已经说了这个风险补偿来源于duration risk，而只有1到2年的利率风险才会影响到最后的duration，所以第一年不加第二年加40bps
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