mcp_mvp2019-05-04 16:01:55
mcp_mvp衍生品计算EL的公式，EL=Σ PDi * αEPEi * LGDi，这里的i是否指代第i个资产，而不是时间段？亦即，EL的计算是否和CVA是不同的，因为CVA有一个分时间段计算当期value的过程，再乘以MDP。EL是否不考虑每个时间段的MDP，而是计算整个持有期的EPE，然后计算整个持有期的EL，最后所有的资产EL汇总。并不会分时间段计算各期EL然后汇总，是否这样理解？谢谢
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Galina2019-05-05 15:12:09
Galina衍生品计算EL的公式，EL=Σ PDi * αEPEi * LGDi，这里的i是否指代第i个资产，而不是时间段？
i是指代第i个资产
亦即，EL的计算是否和CVA是不同的，因为CVA有一个分时间段计算当期value的过程，再乘以MDP。EL是否不考虑每个时间段的MDP，而是计算整个持有期的EPE，然后计算整个持有期的EL，最后所有的资产EL汇总。并不会分时间段计算各期EL然后汇总，是否这样理解？谢谢
是的，可以这样理解的。
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谢谢，追问一个问题。EL用EPE计算时，是不用折成现值计算的对吗？若是，另一方面，贷款的EL用EE来算的时候，是否和衍生品一样也不用折现？谢谢
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EL用EPE计算时，是不用折成现值计算的对吗？
是的，不用折现
若是，另一方面，贷款的EL用EE来算的时候，是否和衍生品一样也不用折现？谢谢
不用折现的哦
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