Arno Fly2019-05-03 02:07:48
Arno Fly信用7题。老师，这个worst case是BBB我能想明白，但是计算是怎么回事，为什么用110－101？
回答（1）
Robin Ma2019-05-03 06:24:31
Robin Ma同学你好，VAR计算的是损失，这家企业期初买的债券的价格是110，现在跌到了101，因此损失的部分应该是9，而且题干问了var per face value of 100面额的bond，所以就是再问你100面值的债券 现在价值多少
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