陈同学2019-05-03 01:23:29
陈同学27题，我通过d2的公式算不出答案，还请说明一下（我理解d2就是distance to default）
回答（1）
Robin Ma2019-05-03 06:21:32
Robin Ma同学你好，N(-d2)代表的是违约的概率，d2就是distance to default,近似计算式为lnV-lnF/sigmA. A代表的是资产价值，F代表的是债务的账面价值。详细计算式为LNA-lnF+（μrisky-0.5*方差）/sigma A, 是可以获得计算结果的，注意代利率的时候要带入实际收益率 不是无风险的。
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