520eating5202019-05-02 22:15:17
520eating520这一题的A为什么是错的？书上说的不就是10day period吗？
回答（1）
Wendy2019-05-03 21:48:33
Wendy同学你好，是10天的VAR，但是是通过一天的持有期，得出一天的VAR，再通过平方根法则，得出十天的VAR。不是直接得出是10天的VAR
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以实际运用中，既可以直接取10天的var值，也可以得出一天的var值后乘以根号10？
- 追答
-
监管机构要求是先算1天的Var ,再通过平方根法则，得10得VaR。也就是在计算监管资本时，要用这个方法
实际运用过程中，每个金融机构是不一样的，这两个都可以
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片