Arno Fly2019-05-02 19:59:23
Arno Fly市场风险50题。老师，这题都说了啥？啥知识点啊？ 问题和答案都像在看天书 真是让人懵逼
回答（1）
Robin Ma2019-05-03 20:16:42
Robin Ma同学你好，这其实考察的是利率结构模型中最简单的模型1和模型2
1，从公式上看，模型一考虑的是固定的波动率，并且只要二叉树的下端持续向下分叉，就会导致利率小于0的情况，因此A正确
2，模型一并没有认为term structure，即利率期限结构是一沉不变的，因为无论是哪个模型都是预测未来的forward rate的，而B说未来的利率期限结构都是等于现在的利率的（AT THE CURRENT RATE）,这与模型1的设计相违背。
3；模型二是对模型一的改进，CD是对模型二改进的简介，但是尽管如此，模型二也不是一个合适的利率期限结构模型。
- 评论（1）
- 追问（1）
- 追答
-
同学你好，已对解答做出修改，望查收。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片