李同学2019-05-02 18:14:13
李同学我记得一级有很经典的例子讲var的非次可加性的，老师能不能给我回顾一下？
回答（1）
Robin Ma2019-05-03 08:48:13
Robin Ma同学你好，不同资产之间的组合大部分情况下可以分散风险，降低VAR，但是有些资产在一起可能会造成比较大损失，起不到分散化的效果，比如建材股和地产股，当地产股市场不景气的时候，建材股也会相应发生比较大的损失，尤其是在次贷危机的时候，这两个行业都会受到较大程度的影响，从而增加了总体的VAR值，违背了次可加性
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