吴同学2019-05-02 17:10:14
吴同学delta normal VaR是怎么计算的？
回答（1）
Robin Ma2019-05-02 23:57:40
Robin Ma同学你好，该知识点与一级相同，如果是债券，就是 -d*p*VAR（int%）+1/2*c*p*[VAR(int%)]^2，如果是期权的话，则是-delta*var（ds）+0.5*gama*[VAR(ds)]^2，从专业角度来说，就是对价格变化率的泰勒展开，具体展开过程可以看一级估值风险与模型的第40页，有详细介绍。
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