阳同学2019-05-02 13:26:13
阳同学老师好，请问Incremental VaR, Component VaR, Individual VaR三者有什么区别？
回答（2）
最佳
Michael2019-05-03 23:20:10
Michael学员你好，举个例子吧。
一个投资组合有三个资产A、B、C。资产组合为P。
如果在投资组合中再投资1元钱到资产A中，投资组合VaR的变化为MVaR（A）；
如果想要了解A资产对于投资组合VaR的贡献量，这个值叫Com VaR（A）；
如果将A资产整个都卖掉，投资组合VaR的变化为IVaR（A）。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
IVaR 是individual 还是incremental?
Crystal2019-05-05 18:02:57
Crystal是incremental var
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片