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西同学2019-05-02 10:35:24

老师，这个题上课讲解的时候，D选项说market risk应该改为credit risk就对了。同时but后的那句话，也是对的。但如果这样的话，不就前后矛盾了吗？？？

回答（1）

Robin Ma2019-05-03 09:05:27

同学你好
D应该理解为copular仅仅适用于计量信用风险的共同违约相关性，而单纯地从信用风险的领域来考虑，这门学科在理论上是没有办法来刻画这两者共同违约参数的，比如协方差这样的指标

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