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Milkie2019-05-01 15:39:51

为什么LVAR/VAR随着holding period的上升而下降呢？

回答（1）

Wendy2019-05-03 20:56:42

同学你好：
为什么LVAR/VAR随着holding period的上升而下降呢？
holding period会影响LVAR/VAR的西格玛，根据平方根法则，时间越长，波动率越大。t天的波动率，等于根号下T乘以1天的波动率。所以holding period越长，波动率越大，LVAR/VAR越小

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