Wendy2019-04-30 17:45:00

同学你好
B选项：过去3年、4年的市场情况没有告诉我们，所以没有办法判断，是低估还是高估
.当前的市场环境剧烈波动的时候，exponentially weighted 将给予更大的一个权重，所以此时更加贴近了市场的真实情况，并没有低估组合的风险。    C选项：不准确的校验和编程上出现的差错都会极大改变模型的准确性，从而产生了model risk，这对日常券商的风险监测都可能会产生极大的问题，导致一定的损失。这题主要就是这个问题，对新模型进行验证，原本应该是一个高级分析师几周的验证（题干中有），但是现在是一个新手一晚上的验证，就决定这个模型可用。有问题的。所以这题是C  
D 选项，在一定的期限的回测之下没有产生异常并不就意味着是保守的。没有出现例外值，既不能说明这个模型是好的，也不能说明这个模型是坏的。这个是在市场风险中回测时说的。