李同学2019-04-29 12:16:38
李同学老师 可以解释一下最后一个选项哪里错了吗？
回答（1）
Cindy2019-04-29 15:52:48
Cindy同学你好，如果是相同的置信区间的话，我们可以说ES是大于VAR值的，但是这里的D选项，并没有说明是相同的置信区间呀，所以我们不能判断出VAR和ES的具体大小。比如97%的ES可能比99%的VAR要小呢(#^.^#)
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那最后一个选项前半句 Var is quantile not tail risk measure这一句是对的吧？
- 追答
-
同学你好，这个是没有问题的(#^.^#)
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片