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梅同学2019-04-28 16:08:26

老师好。这道题里算treynor ratio时用的beta和算marginal VaR时用的beta不同，能解释一下吗？

回答（1）

Crystal2019-04-28 16:52:09

同学你好，计算treynor ratio时用的beta 表示的是系统性风险，计算marginal var时的beta 表示的是大盘变动一个单位对应的组合会变动多少。

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