Fay2019-04-27 09:39:03
Fay这道题没说 0.36%是年化利率啊，dw也没有说是月化的啊，怎么理解？
回答（1）
Robin Ma2019-04-28 09:34:55
Robin Ma同学你好，这其实是对模型2的考察
（1）模型2的公式 dr=λdt+sigma*dw，而λ是一个固定的波动项，dt代表了时间的变化，而时间在题干中已经告诉你了是一个月，即1/12，所以λ*dt就是一个月的固定波动项造成的利率变化。而不是一年的。
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