名同学2019-04-26 16:10:09
名同学请问这道题解题思路是什么 不是很理解 1.0274不是应该乘以100么 但是看答案的意思 为什么是乘以tips 再减去tips？
回答（1）
Robin Ma2019-04-26 16:51:21
Robin Ma同学你好，这其实就是一级中的hedge ratio的知识点，因为原来nominal bond变化率上涨到了1.0274，所以需要调整对冲所用的tips的数量，而变化率或者说delta其实就是只有0.274（即从原来的“1”上涨到了现在的1.0274），而不是1.0274，综上，在最后的时候要减去原来的89.8.就和一级里面hedge ratio调整所需要额外买进或额外卖出的数量计算一样。
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