名同学2019-04-26 10:38:41
名同学想问一下 算var的公式value乘以 u-波动率*1.65 还有直接算var用 波动率*1.65乘以value 这两个公式有什么使用的限制么 换句话说 什么情况下用哪个公式？
回答（1）
Robin Ma2019-04-26 11:20:27
Robin Ma同学你好，只有在资产的预期收益率μ等于的0的时候，你才可以直接乘以1.645再乘以波动率，而μ不等于0的时候，则只能用μ减去标准差*分位数，然后再乘以本金获得dollar var
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