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周同学2019-04-26 10:18:41

请问老师，这道题计算预期损失的时候是用了三个bond,但是在计算CVAR的时候，在用WCL的时候，却是用的一个bond的价值1个Million,这是不是不太对呢？

回答（1）

Galina2019-04-26 17:46:26

根据概率累计可以得到，99%的WCL就是只有一个债券完全损失，所以就是1m。
WCL并不是所有债券全部挂掉的意思。而是给定置信水平下所发生的最大损失。

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