周同学2019-04-26 07:02:26
周同学请问老师 市场风险里的incremental var的计算公式是怎么样的 和component var 有什么区不记得了 谢谢老师
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Cindy2019-04-26 15:29:31
Cindy同学你好，incremental VAR强调的是增加一个资产对组合带来的影响，component VAR强调的是单个资产对整体资产组合VAR值的贡献度，他们各自的公式如下图所示
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请问老师，这两个计算公式里的W有什么区别呢？在incremental里的那个是指占全体的比例吗，在component里面那个也是这个占全体的比例的意思吗？但是为什么在incremental里的那个公式后面又有括号对这个W解释是说any amount呢，这样一看又好像是具体的数量，而不是一个比例，请老师予以解答。
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同学你好，这个问题问的挺有难度的哦，厉害୧(๑•̀◡•́๑)૭
在incremental VAR里面，这个w确实不是一个固定的值，它是any amount，因为incremental VAR是一个增量的概念，具体增加多少都是可以的呀，所以这个w不是固定的
而component VAR里面，它强调的是单个资产的贡献度，后面的这个w就是这个资产对应的价值量了，这个量肯定是一个固定的值呀，
另外，这个w不是表示的比例的意思哦，它表示的是价值量的意思，也就是说它的单位是$
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那是不是就是说incremental VAR和component VAR这两个公式里的W，都其实是value的意思？还有截图里的下面的这个公式里的W，应该是念欧米茄吧，这个又是什么概念呢，是一个比例概念还是一个量的概念呢？
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同学你好，incremental VAR和component VAR这两个公式里的W，都其实是value的意思？
说得对√
截图里的下面的这个公式里的W，应该是念欧米茄吧，
对，念欧米伽
这个又是什么概念呢，是一个比例概念还是一个量的概念呢？
这是一个比例的概念，表示的是单个资产占整体投资组合的权重，比如整体的价值是10million，单个资产的价值是5million,这个资产的欧米伽就是0.5啦(#^.^#)
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