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天堂之歌

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李同学2019-04-25 10:25:59

老师 这道题为什么是less than digital swap？

回答（1）

Galina2019-04-25 17:33:03

single name CDS：发生违约，赔付损失的部分。也就是损失多少，保险公司赔付多少。所以是（1-60%）*par=40%par
digital CDS：赔付原值的50%，无论损失多少.所以是50%*par

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