吴同学2019-04-24 15:28:38
吴同学56题这个C选项，CIR模型前面不是还有一项，为什么就能得出波动项和根号r成正比，为什么r算出来就不可能小于0了。
回答（1）
Robin Ma2019-04-24 16:55:43
Robin Ma同学你好，题干的意思是短期的利率r不等于0，因为这个CIR公式人为地用根号限制了r取值的定义域，所以dr还是有可能小于0的，但是短期的收益率r是大于0的，毕竟世界上几乎没有收益率小于0的产品。所以在建模的时候为了避免因为数据或者分布上出现负数的问题，采用了人为调整的方法，这也是数学建模常用的思想，但是frm学习中没有详细展开，因此可以当做结论记住。
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