周同学2019-04-23 22:02:35
周同学麻烦讲解一下第八题
回答（2）
Galina2019-04-23 22:35:17
Galina每个债券面值：$1,000,000/1,000
WCL(95%)=28*$1,000,000/1,000=28,000
EL=$1,000,000 × 0.02=$20,000
credit VaR=$28,000 - $20,000=$8,000
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不好意思老师，是操作风险的第八题
Cindy2019-04-25 15:58:15
Cindy同学你好，操作风险的第8题，问以下哪一项不应该是我们要考虑的问题，在利用外部数据建模操作风险损失的时候，
首先A选项就是错的了，A选项说缺乏数据供应商，显然不是的呀，国际上还是有数据供应商的，这个选项有点牵强……
B选项，过去数据能否代表未来，正确
C选项，数据不足，正确，如果银行开拓了一个很新的业务，就可能面临数据不足的问题
D选项，并非所有的数据都公布了，正确，有时候，银行发生损失了，并不愿意公布出来，这可能对他的声誉产生影响，这样，我们收集到的数据就是有偏的，这也是我们需要考虑的问题呀(#^.^#)
综上所述，这道题就选A答案。
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