mcp_mvp2019-04-23 18:25:53
mcp_mvp请问老师一个概念性问题，Model 2和Model3里，研究利率r的波动大小，是否应该是是整个dr等号右边的表达式，不仅仅是σdω这一项？谢谢
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Robin Ma2019-04-24 09:36:18
Robin Ma同学你好，其实对于任何模型来说，dr右边的整个部分才代表了利率的波动，不然等式就没有成立的意义了，模型之间的区别在于不同模型考虑了不同的因素，计量的方法也被不一样，你可以参看下notes第155页，其实这几个模型无论从公式还是性质上都不难理解，出题也是对着公式在出题。
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