曾同学2019-04-23 15:50:49
曾同学第二个说法怎么理解呢？两者的波动率部分都是一样的啊？！
回答（1）
Robin Ma2019-04-23 17:47:06
Robin Ma同学你好，其实你公式都已经写出来了，这道题就是对着公式在出题，模型1的sigama是一直固定的，而且只有sigma*dw，相当于未来的波动率是恒定的，而V模型则是一个均值回归的模型，会对现有的偏离长期均值的波动率进行一个均值回归，V模型中的dr会越来越小，因为他会趋近于长期的平均水平，所以波动率了也会相应减低，而模型1的 dr是一样的，因为每一期变化的都是sigma*dw
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