周同学2019-04-21 17:02:26
周同学请问老师，我按照梁老师的方法算这道题，为什么算不出来呢，能否请老师演算一下，谢谢了
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Robin Ma2019-04-22 16:21:42
Robin Ma同学你好，题干问你的是自回规系数，并没有要求去实际计算Y的值，因此这题其实没有想了那么复杂，首先自回归系数+均值回归系数之和等于1，因而已知均值回归系数等于0.77（负号代表的是方向，表示长期波动率一定会下降直到趋于长期平均水平），由此可知自回归系数等于1-0.77=0.23.
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请问老师，那为什么上一题不是这种计算方法呢?
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同学你好，上一题题干问你的是下一期的y是多少，其实是考察均值回归对波动率减轻的影响程度，而不是问你自回归系数是多少，因此两道题的解法截然不同。
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