吕同学2019-04-21 16:34:53
吕同学没理解题目什么意思？为什么用implied volatility？
回答（1）
Robin Ma2019-04-22 16:25:37
Robin Ma同学你好，首先题干中已经提及分析师的奖金与他对头寸估值的准确度有关，因此对于分析师来说，他必须要尽量准确地进行估值。
BSM模型的假设之一在于期权标的资产价格的波动率是一个恒定的数字，但是实际中波动率是不可能趋于恒定的，肯定会发生改变，因而用BSM方法来估计期权的价值一定会存在问题，所以这时候就要采取隐含波动率来估计期权的价格，对于股票看涨期权call来说，尤其是在deep in the money的时候，隐含波动率会很大。综上，采用隐含波动率才是合理的办法。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片