吕同学2019-04-21 11:12:52
吕同学请问老师，这个b选项说duration mapping不考虑期间现金流，而现金流不是不会影响duration的大小么？ 还有这个c选项哪里错了，请指出，感谢老师！
回答（1）
Robin Ma2019-04-22 17:18:57
Robin Ma同学你好,b选项说的duration mapping是指将组合的风险映射到一个duration相等的0息债券上，而零息债券不考虑中间的利息的，所以b选项没有错。
C选项错在了前半句，redemption说的是本金的赎回，而cash flow不但考虑了 本息的现金流，更考虑他们之间现金流的相关性，因次cash flow法得到的var是最小的，c后半句对，前半句错。
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