Arno Fly2019-04-21 01:30:55
Arno Fly323，老师这是什么知识点？为什么选D？其他三个选项为什么错？
回答（1）
Michael2019-04-22 16:02:38
Michael学员你好，这个知识点讲解的是style analysis。
A选项R^2比较大只能说明模型的解释力度比较大，在这个题目中说明benchmark的表现能够解释投资组合的程度比较大，越说明这个基金的风格像被动投资，那么越说明基金经理没有为客户增值。
B选项，如果factor不显著，说明基金经理的投资风格中没有包含这个投资风险因子，这就足够得出结论了。
C选项，不一定要加上rf，因为投资者的投资资产中不一定有无风险资产。
D选项是正确的，beta表示的该因子在投资组合中的权重，如果其他两个加起来已经有100%了，那么说明其他因子所占的权重只有0%。
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