周同学2019-04-20 22:33:33
麻烦讲解一下71题与72题
回答(1)
最佳
Galina2019-04-22 14:04:20
71题这个题目其实就是根据题干列方程解题。
设盈利为x,亏损为y,此处x,y都是正数
第一句,net MtM是20m,即x+y=20m
第二句的gross MtM题目有给定义呀,即x-y=80m
二者联立可以解出no netting的情况下,也就是单纯问盈利x是多少
题目问的就是no netting的情况下的exposure,就是no netting的情况下的盈利
72题如图
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