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曾同学2019-04-19 16:47:22

这里现金流的正负号怎么判断的啊？利率互换的话对于买方应该是收固定支浮动啊

回答（1）

Robin Ma2019-04-19 18:45:49

同学你好，这是今年市场风险原版书第69页的一个例题，具体图像在第70页，一般而言 利率互换买方都是付出固定收取浮动，所以这里的现金流fixed的部分是付出，因此是负号。

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