梅同学2019-04-19 11:55:17
梅同学这题能不能先算组合的波动率呢？题目里说的correlation是波动率的correlation吗？
回答（1）
Robin Ma2019-04-19 17:51:32
Robin Ma同学你好，先算出各个资产的bar，再使用组合的var直接进行计算是需要基于各资产的预期收益率μ都等于0的前提的，只有这个条件满足才能用这个var的计算公式，因此在二级的学习中，资产收益率往往不满足这个前提假设，因而要将整体放在一起进行计算。
题干里面的相关性是资产波动率相关性，就是一级中马科维茨里面计算资产方差公式中的相关性。
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